鼎和财产保险股份有限公司绩效评估与风险管理系统采购项目采购公告
（采购编号：0006200000086986）
根据实际工作需要，现组织开展鼎和财产保险股份有限公司绩效评估与风险管理系统采购项目竞争性谈判采购工作，公告符合条件的潜在谈判对象就此项目进行谈判响应。对此项目有意向的潜在谈判对象请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加谈判。
详细内容如下：
一、项目信息
1.1. 项目名称：鼎和财产保险股份有限公司绩效评估与风险管理系统采购项目
1.7. 资金来源：已落实
1.9. 采购代理机构：南方电网物资有限公司
二、项目概况和采购范围
2.1项目概述：
绩效评估和风险管理系统用于投资分析环节，属于中台系统，可以对投资组合及投资过程的风险进行试算和量化评估，并提供事后绩效评估依据，有效提供资金运作效益。绩效评估和风险管理系统应具备较优的数据整合能力，将投资后的数据归集识别分类，并进行充分的投后分析。系统通常使用风险计量模型、归因模型、定价模型等工具，对投资组合及投资过程的风险进行试算和量化评估，提供重要决策依据，平衡投资风险，提高资金运作效益。
2.2采购范围：
作为中台投资分析系统，绩效评估与风险管理系统应涵盖目前国内市场上的所有证券投资品种，支持股票、债券、基金、资管产品、非标金融产品、现金类等全资产的投资数据分析。一方面，针对不同资产特征提供差异化的绩效归因模型，有效计算各类资产和整个组合的收益来源，评估保险资金运用成果，以开展有针对性的绩效考核；另一方面，为公司市场风险、信用风险和流动性风险提供有效计量手段，实现投后风险控制和投前合规检查的精细化管理，满足“偿二代”对保险资金运用的合规要求，帮助保险公司打造全流程风险防控能力。系统应具备如下主要功能：
（一）持仓展示
全面展示在自选分类下，组合层面和单个资产的持仓成本、持仓市值、浮动盈亏、资产属性等基本指标，以及PE、久期等自定义指标。查询组合区间内的累计收益率，结合图表分析各个分类层面的投资占比、收益率、收益率贡献分析。
（二）绩效评估
绩效指标：计算Alpha、Beta、Sharpe、Sortino比率、Treynor指数、RAROC、信息比率等指标。支持无风险利率设置，市场基准指数选择，支持使用自定义分类进行组合计算。
Brinson归因模型：对权益类组合股票底仓的超额收益率进行分解分析，按照持有个股所在行业进行收益贡献分解，再归因到行业配置效应和个股选择效应两个维度，差值为交互效应。
Campisi归因模型：针对固定收益类投资组合进行业绩归因分析，主要反映久期管理、曲线定位管理、利差管理、类别配置和个券选择等对组合收益的影响。
多资产/FOF归因模型：通过对包括非标资产在内的各个细分资产类别设置基准配置比例和收益率，将超额收益归因为配置效应和风格效应，适用于保险行业以大类资产配置为核心的投资体系。
（三）风险管理
市场风险：计算VaR值，支持历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法。计算股票类资产的PB、PE，对权益类资产计算标准差、Beta、跟踪误差等事前风险指标。计算利率类资产的特征风险指标，如久期、凸性、DVBP、到期收益率等指标。
信用风险：债券债项评级、主体评级信用分布与变化。
流动性风险：变现天数、变现比例等流动性指标计算。
（四）系统设置
支持自定义分类设置与维护，支持自定义资产的基本信息和属性维护，可以调用指标库计算公式说明。
2.3标的清单及分包情况如下：
序号 | 标的名称 | 标包序号 | 标包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 工期 | 招标文件收取费用（元） | 保证金(元) |
1 | 绩效评估与风险管理系统 | 1 | 绩效评估与风险管理系统 | 43.75 | 43.75 | 自合同签订之日起120天内 | 不收取 | 不收取 |
通用资格： | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
2 | 具有良好的财务状况和商业信用，且在近一年内未出现重大违法行为（提供近1年公司审计报告或经审计的财务报表）。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。 |
3 | 没有因违反规定被南方电网公司限制参与采购资格。 |
注：本条款未明确“是否接受联合体投标”的，均视为不接受联合体投标。
四、采购文件获取
本次实行网上发售电子版采购文件，不再出售纸质采购文件，以报价人网上下载的加盖南方电网物资有限公司电子章的电子版采购文件为准。凡有意参加者于2021年12月16日17时00分00秒至2021年12月21日17时00分00秒，登陆供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）凭企业CA证书电子钥匙获取采购文件。
按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加报价者，需先行完成系统登记注册和审核（具体见2016年3月1日网站发布的南方电网公司供应商登记公告），为避免耽误采购文件的下载，请在采购文件发售截至时间前2天完成供应商登记（提交登记信息时请选择“中国南方电网有限责任公司”为审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆电商系统完成下载。
供应商登记咨询电话：4008100100（转1，再转0）。
电商系统操作咨询电话：4008100100转3。
数字证书办理咨询电话：400-666-3999。
电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
本项目不再发出纸质版采购文件，本项目采购文件的获取方式不接受除上述方式外的其他方式获取 。
五、报价文件递交及谈判安排
5.1 报价文件递交份数与方式
5.1.1通过南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）递交报价文件，并以此为准；
5.1.2本项目只接受电子报价文件，以其他方式递交的报价文件将不予以受理，报价人无需制作、递交纸质版报价文件；
5.1.3商务文件、技术文件与报价文件均以标包为单位递交。
5.2报价文件递交及开标安排：
5.2.1报价文件递交时间：2021年12月16日17时00分00秒至2021年12月24日09时30分00秒。
5.2.2递交方式：通过南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）递交电子投标文件，并以此为准。
5.2.3报价文件开启时间：2021年12月24日09时30分00秒。
5.2.4开标地点：南方电网公司供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）。
5.3采购文件澄清安排：
5.3.1澄清提问截止时间：在2021年12月22日17时00分00秒前提出。
5.3.2澄清提问形式：通过南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)提交。
5.4谈判安排：
5.4.1谈判形式：本项目采用录音电话远程谈判方式，报价人无需到达谈判现场。被授权的报价人代表在谈判当天需保持电话畅通，同时具备纸质文件盖单位公章及扫描文件上传南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)的条件。
5.4.2谈判时间：2021年12月24日09时30分00秒，具体以采购工作组电话通知为准。
六、发布公告的媒介
本次项目采购代理机构仅在南方电网供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）发布，采购公告将明确对报价人的资格要求、发售采购文件的日期和地点等事宜。
七、报价文件不予受理情况
7.1逾期递交上传的。
7.2未通过正规渠道获取采购文件的报价人，所提交的报价文件。
7.3如有投标保证金要求，且报价人未缴纳投标保证金。
7.4通过公告规定以外的方式，如邮寄、传真、电子邮件等方式递交投标文件的。
7.5报价人未按要求对报价文件进行上传、加密等的。
八、监督投诉及异议
报价人或其他利害关系人认为本次采购过程中存在违规行为的，或对资格预审文件（如有）、采购文件、评标结果存在异议的，有权通过采购代理机构向采购人提出。异议文件应当包括下列内容：
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式；
2.异议事项；
3.有效线索和相关证明材料。
提出异议人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章，同时还需提交授权委托书；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意异议，阻碍招标投标活动的正常进行。
异议接收机构名称：南方电网物资有限公司
异议受理邮箱：zbybyk@csg.cn
报价人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。
监督机构：鼎和财产保险股份有限公司监督部
投诉电话：0755-82763549
投诉邮箱：jcjb@edhic.com
监督投诉机构网站：www.12388.csg.cn
九、联系方式
采 购 人：鼎和财产保险股份有限公司
联 系 人：姜工
电 话：4008100100转2
采购代理机构：南方电网物资有限公司
地 址： 广州市天河区天河路178号南网物资公司
联 系 人： 魏工
电 话： 4008100100转2
采购人（或采购代理机构）的主要负责人或授权的项目负责人（签名）：杨锋
采购人或其采购代理机构名称：南方电网物资有限公司